- 5 crédits
- 30h
- 2e quadrimestre
Langue d'enseignement: Anglais / EnglishEnseignants: Bereau Sophie, Nguyen Anh (suppléant)
Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de :
- mobiliser les outils théoriques nécessaires pour :
(i) analyser et prédire les rendements d'actions,
(ii) construire un portefeuille d'actions à partir des rendements observés des titres individuels selon les approches standards (Markowitz, Risk budgeting),
- utiliser le logiciel R pour :
(i) construire des portefeuilles à partir de données réelles de rendements d'actions,
(ii) caractériser les rendements des titres/des portefeuilles à l'aide d'indicateurs statistiques (e.g. moyenne, variance, covariances/corrélation) et via l'estimation de modèles de références au moyen d'outils économétriques appropriés (e.g. estimation du beta des titres via l'estimation du modèle CAPM sur données réelles, etc.)
L'objectif du cours est triple :
Le cours sera articulé autour des chapitres suivants :
En parallèle, des sessions de programmation sous R seront organisées :
Les modalités d'enseignement et d'évaluation des unités d'enseignement ont été rédigées en fonction de la situation à la rentrée académique 2020-2021. Cependant, ces modalités pourraient faire
l'objet de modifications en fonction de l'évolution de la crise sanitaire liée à la covid-19. Les étudiants seront informés de toute modification de la situation générale
(passage à l'enseignement à distance partiel ou complet) par les autorités de l'UNamur tandis que les modifications propres à chaque unité d'enseignement leur seront communiquées par les enseignants, via webcampus
Cours magistraux et séances en salle machine pour les séances de programmation sous R.
Les modalités d'enseignement et d'évaluation des unités d'enseignement ont été rédigées en fonction de la situation à la rentrée académique 2020-2021. Cependant, ces modalités pourraient faire
l'objet de modifications en fonction de l'évolution de la crise sanitaire liée à la covid-19. Les étudiants seront informés de toute modification de la situation générale
(passage à l'enseignement à distance partiel ou complet) par les autorités de l'UNamur tandis que les modifications propres à chaque unité d'enseignement leur seront communiquées par les enseignants, via webcampus
Examen écrit, à livre fermé comprenant une partie théorique et une partie pratique sur R.
Travail de groupe sous R comptant pour une partie de la note finale et évalué sur base d'un rapport écrit présenté à l'oral lors d'une séance collective.
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