Economics of Finance and Risk Management [ECON2331]

Acquis d'apprentissage

Cours avancé d'économie de la finance visant à discuter principalement du risque de taux d'intérêt et risque de crédit. Introduire la notion de simulation en finance (arbre, méthodes de Monte Carlo).

Objectifs

Cours avancé d'économie de la finance visant à discuter principalement du risque de taux d'intérêt et risque de crédit. Introduire la notion de simulation en finance (arbre, méthodes de Monte Carlo).

Contenu

Structure par terme des taux d'intérêt; Risque sur taux d'intérêts (approche de type arbre et par méthodes de Monte Carlo); Modèles de taux à un ou deux facteurs; Risque de crédit, y compris approche KMV; Introduction aux options.