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Course 2022-2023

Econométrie [ECGEB352]

  • 5 credits
  • 45h+22.5h
  • 1st quarter
Language of instruction: French / Français

Learning outcomes

Amener l'étudiant à maîtriser les techniques qui lui permettront de traiter des données empiriques. Un effort particulier est donné pour faire comprendre les concepts théoriques via des illustrations numériques et non des démonstrations formelles.

Content

Ch0: Introduction
Ch1: Covariance et régression simple
Ch2: Tests d'hypothèses en régression simple
Ch3: Régression multiple (multicollinéarité et F-test)
Ch4: Modèles non linéaires (modèles logarithmique et semi-logarithmique)
Ch5: Variables explicatives binaires et catégorielles
Ch6: Mauvaise spécification de variables (variable proxy et restriction
linéaire)
Ch7: Hétéroscédasticité
Ch8: Exogénéité (variable omise, erreur de mesure, biais de
simultanéité, variable instrumentale)
Ch9: Estimation par maximum de vraisemblance
Ch10: Variable dépendante binaire (LPM, Logit, Probit)
Ch11: Modèles avec variable dépendante limitée
Ch12: Séries chronologiques I
Ch13: Séries chronologiques II


Prerequisites

Probabilités et inférence statistique [ECGEB252] et Statistique [ECGEB152]

Co-requisites

Mathématiques pour l'économie et la gestion 3 [ECGEB251]

Evaluations

Examen écrit composé de deux parties. Une première partie portant sur la théorie, une deuxième partie portant sur les exercices.

Pour la partie exercices de l'examen, une partie de la note vient des travaux faits au cours de l'année. Ceci est bien une partie de l'examen et ne donne pas lieu à une note séparée. Pour la partie théorique, une partie de la note vient des évaluations continues faites au cours de l'année. Ceci est bien une partie de l'examen et ne donne pas lieu à une note séparée.

La poids relatif des différentes parties est la suivante: 12/20 pour l'examen final, 5/20 pour les travaux de TP et 3/20 pour les évaluations continues.

Lors de l'examen, les étudiants ont droit à une feuille format A4 manuscrite à l'encre (non chiffonnée) où ils écrivent ce qu'ils désirent.

Recommended readings

Ouvrage de référence: Dougherty, Christopher, 2011. "Introduction to Econometrics,", Oxford University Press, edition 4.

Les transparents utilisés au cours sont en grande partie les transparents qui accompagnent cet ouvrage, traduits en français.

Language of instruction

French / Français

Location for course

NAMUR

Organizer

Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
Rue de Bruxelles, 61
5000 NAMUR

Degree of Reference

Undergraduate Degree